伊利股份(600887.CN)

国盛策略:上周北上资金转为流出 电子、机械设备和计算机行业获集中加仓

时间:21-06-22 15:30    来源:新浪

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原标题:【国盛策略|陆股通周监控】外围波动抬升,北上转为流出*第88期  

来源:尧望后势

核心观点

一、总体配置:海外波动率抬升,北上转为流出

联储决议偏鹰,海外市场波动率抬升。美联储6月FOMC会议维持基准利率和资产购买规模未变,但大幅上调了经济增长和通胀预期,点阵图也显示联储官员的加息预期有所提前,偏鹰决议对市场情绪形成压制,美元指数接连上涨,道琼斯工业指数录得去年10月以来最大单周跌幅,市场波动率显著抬升,VIX指数大幅上涨32.27%。国内方面,通胀对市场扰动趋于钝化,科创板近期领涨市场,科创50指数更是创下年内新高,随着增量资金转入存量博弈,业绩高增预期驱动资金持续流入科创,外资近期加速增配科技成长,科创板有望成为下半年市场决胜关键。

北上转为流出,配置盘流入规模回落。上周北上资金转为流出50.05亿元,结束此前连续9周净流入,南下资金继续流出24.16亿元。根据我们对陆股通资金的拆解和估算,北上配置盘上周净流入规模降至21.18亿元,交易盘流出68.51亿元,配置盘和交易盘今年以来累计净流入分别达到2244.44亿元和-70.81亿元。上周主板仓位下降,创业板和科创板仓位上升,截至6月18日,陆股通主板、创业板、科创板持仓比例分别为83.81%、15.92%和0.27%。

二、行业配置:电子、机械设备和计算机行业获集中加仓

北上集中加仓电子、机械设备和计算机行业。根据我们的估算,上周电子、机械设备和计算机行业净流入居前,分别净流入38.56亿元、12.26亿元和10.74亿元;同时食品饮料、医药生物和有色金属行业净流出较多,分别净流出37.04亿元、22.12亿元和16.28亿元。

从资金性质拆分看,交易盘主要流入电子、计算机和农林牧渔行业,分别净流入22.53亿元、6.54亿元和5.83亿元;同时集中流出食品饮料、医药生物和电气设备行业,分别净流出33.97亿元、23.55亿元和13.83亿元;配置盘主要流入电子、机械设备和计算机行业,分别净流入20.31亿元、10.73亿元和7.22亿元;主要流出有色金属、钢铁和银行行业,分别净流出10.95亿元、9.3亿元和4.1亿元。

电子仓位提升居首,食品饮料仓位回落较多。从持股市值变动角度看,上周电子、汽车和通信行业持股市值大幅提升,分别增加90.78亿元、14.92亿元和3.68亿元;同时食品饮料、医药生物和银行行业持股市值回落较多,分别减少156.08亿元、106.18亿元和78.95亿元。从持股仓位变动看,上周电子、电气设备和汽车行业仓位提升较多,分别提升0.5%、0.16%和0.12%;而食品饮料、有色金属和医药生物行业仓位回落较多,仓位分别下降0.22%、0.13%和0.12%。

三、个股配置:立讯精密增持居前,药明康德(维权)遭减持较多

整体持股集中度继续回落,持股高占比公司上升。从持股集中度变动看,陆股通前二十大重仓股持股市值占比上周下降0.50%至40.71%。而持股占流通股本比例超过10%的公司数目为62家。前5大重仓股依次为贵州茅台、美的集团、招商银行、宁德时代和五粮液,持股规模分别为2000.5亿元、829.55亿元、734.35亿元、692.42亿元和644.78亿元。

从整体净流入看,上周立讯精密、牧原股份、迈瑞医疗、东方财富、科大讯飞净流入居前,分别净流入8.76亿元、8.64亿元、5.95亿元、5.4亿元、5.34亿元;同时药明康德、贵州茅台、宁德时代、东方雨虹、伊利股份(600887)减持较多,分别净流出19.82亿元、10.43亿元、9.11亿元、6.68亿元、6.6亿元

从交易盘角度看,上周交易盘净流入前五大个股依次为:牧原股份、东方财富、士兰微、中国中免、迈瑞医疗,分别净流入8.21亿元、5.5亿元、5.48亿元、5.34亿元、5.23亿元;上周交易盘净流出前五大个股依次为:药明康德、伊利股份、歌尔股份、智飞生物、五粮液,分别净流出19.14亿元、10.75亿元、7.14亿元、6.27亿元、6.07亿元。

从配置盘角度看,上周配置盘净流入前五大个股依次为:闻泰科技、美的集团、立讯精密、长江电力、歌尔股份,分别净流入7.79亿元、6.52亿元、5.46亿元、4.72亿元、4.64亿元;上周配置盘净流出前五大个股依次为:宝钢股份、中国中免、贵州茅台、宁德时代、东方雨虹,分别净流出8.63亿元、6.05亿元、5.43亿元、4.96亿元、4.4亿元。

风险提示

1、海外市场波动加剧;2、汇率贬值风险。